Что с флешкой? Почему она файлы выборочно открывает?

Скидываю на флешку видео файлы. У меня всё идёт, всё открывается, всё хорошо, А у сестры на компе какие-то открываются, а какие-то нет. Допустим, фильмы открываются, а сериал (скинутый папкой) нет. И главное после того, как она на своём компе пытается открыть эти файлы, а они не открываются, то потом они просто исчезают, и даже на моём компе их потом нет. У неё, при открытии этих файлов комп вот, что пишет:

загрузка файла - предупреждение системы.
Если вы не доверяете источнику то те выполняйте следующее:
выполнить
сохранить
отмена

Нажимает выполнить, ни чего не происходит, то же окно открывается. Пытается сохранить, ни чего не сохраняется. Что это за окно вообще?
Почему не открываются, а потом и вовсе изчезают эти видео файлы? Повторюсь, не все, а почему-то выборочно.